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Bancos com mais malparado têm cobertura mais exigente
Jornal de Negócios
O banco público apresentou um rácio de cobertura por imparidade de crédito malparado de 60,1% em Março, face aos 53,2% do período homólogo. No Novo Banco, a subida foi de 50,1%, no final do primeiro trimestre de 2017, para 61,9%, um ano depois. Já o BCP, que revela o rácio para os NPL há mais de 90 dias, subiu a cobertura, no mesmo período, de 71,2% para 79,7%.
Este rácio compara as imparidades constituídas para crédito a clientes e o montante de NPL. É uma forma de reconhecer à cabeça eventuais perdas que o banco possa ter nos créditos cuja expectativa de recuperação é limitada. Quanto mais elevada a cobertura, maior o conservadorismo na gestão da carteira, sendo que também pode reflectir, em parte, a diminuição destes empréstimos não produtivos.
Jornal de Negócios
Não há uma regra generalizada ditada pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal, mas os bancos portugueses mais afectados pelo malparado têm vindo a aumentar o nível de cobertura por imparidades destes activos.
O banco público apresentou um rácio de cobertura por imparidade de crédito malparado de 60,1% em Março, face aos 53,2% do período homólogo. No Novo Banco, a subida foi de 50,1%, no final do primeiro trimestre de 2017, para 61,9%, um ano depois. Já o BCP, que revela o rácio para os NPL há mais de 90 dias, subiu a cobertura, no mesmo período, de 71,2% para 79,7%.
Este rácio compara as imparidades constituídas para crédito a clientes e o montante de NPL. É uma forma de reconhecer à cabeça eventuais perdas que o banco possa ter nos créditos cuja expectativa de recuperação é limitada. Quanto mais elevada a cobertura, maior o conservadorismo na gestão da carteira, sendo que também pode reflectir, em parte, a diminuição destes empréstimos não produtivos.
Acima da média
Pese embora não haja números agregados para este indicador, a tendência tem sido diferente na Zona Euro. O último número revelado pelo BCE aponta, no terceiro trimestre de 2017, para um rácio de cobertura de NPL médio de 45,9%, mais baixo do que os 46,3% registados no final de 2016.
Os números dos três bancos ficam acima da cobertura de outros concorrentes nacionais, que não foram afectados pelo problema do malparado. O BPI, que só tem dados para as exposições não produtivas (NPE), que incluem sobretudo NPL, tinha, em Março, uma cobertura por imparidades de 50%, acima dos 43% de 2017. Já o Santander Totta baixou a cobertura de NPE de 63,3% para 57%. O rácio médio em Portugal era de 49,3% no final do ano.
Não há qualquer determinação para as entidades bancárias portuguesas mais afectadas pelo malparado que as obrigue ao aumento da cobertura por imparidades. "As imparidades das instituições são calculadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, sendo os requisitos idênticos para todas as instituições de crédito da Zona Euro", diz o Banco de Portugal.
Porém, os bancos são alvo de avaliações específicas na supervisão feita pelo BCE – o responsável directo por estas entidades financeiras –, em que podem ser definidos critérios específicos, até pelo facto de Portugal, a par da Grécia, Chipre, Irlanda e Itália, apresentar os maiores níveis de malparado da região.
O BCP admite, no relatório do primeiro trimestre, que recebeu "linhas de orientação da Comissão Europeia e do BCE em matéria de provisionamento de NPL". "A maioria das linhas de orientação já está reflectida nos nossos modelos de risco, que, na sequência do diálogo contínuo com o BCE, se tornaram muito conservadores quando comparados com a maioria dos bancos na Europa", acrescenta a instituição.
O Novo Banco também sublinha, em resposta ao Negócios onde fala do plano negociado com o BCE, que a sua cobertura "compara muito favoravelmente face aos peers [pares] de mercado".
De qualquer forma, estão a caminho alterações a nível de cobertura por imparidades para toda a região, segundo propõe a Comissão Europeia, para que não haja acumulação de novas exposições não produtivas. A proposta de Bruxelas, ainda em discussão, pretende impor níveis mínimos de cobertura que, não sendo cumpridos, podem afectar os rácios de capital.
Os números dos três bancos ficam acima da cobertura de outros concorrentes nacionais, que não foram afectados pelo problema do malparado. O BPI, que só tem dados para as exposições não produtivas (NPE), que incluem sobretudo NPL, tinha, em Março, uma cobertura por imparidades de 50%, acima dos 43% de 2017. Já o Santander Totta baixou a cobertura de NPE de 63,3% para 57%. O rácio médio em Portugal era de 49,3% no final do ano.
Não há qualquer determinação para as entidades bancárias portuguesas mais afectadas pelo malparado que as obrigue ao aumento da cobertura por imparidades. "As imparidades das instituições são calculadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, sendo os requisitos idênticos para todas as instituições de crédito da Zona Euro", diz o Banco de Portugal.
Porém, os bancos são alvo de avaliações específicas na supervisão feita pelo BCE – o responsável directo por estas entidades financeiras –, em que podem ser definidos critérios específicos, até pelo facto de Portugal, a par da Grécia, Chipre, Irlanda e Itália, apresentar os maiores níveis de malparado da região.
O BCP admite, no relatório do primeiro trimestre, que recebeu "linhas de orientação da Comissão Europeia e do BCE em matéria de provisionamento de NPL". "A maioria das linhas de orientação já está reflectida nos nossos modelos de risco, que, na sequência do diálogo contínuo com o BCE, se tornaram muito conservadores quando comparados com a maioria dos bancos na Europa", acrescenta a instituição.
O Novo Banco também sublinha, em resposta ao Negócios onde fala do plano negociado com o BCE, que a sua cobertura "compara muito favoravelmente face aos peers [pares] de mercado".
De qualquer forma, estão a caminho alterações a nível de cobertura por imparidades para toda a região, segundo propõe a Comissão Europeia, para que não haja acumulação de novas exposições não produtivas. A proposta de Bruxelas, ainda em discussão, pretende impor níveis mínimos de cobertura que, não sendo cumpridos, podem afectar os rácios de capital.